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김종곤 선생님 lv2 채권 One side duration 질문입니다

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nickcook1234

저는 Straight bond의 경우 One side duration이 Putable bond와 마찬가지로 one side down duration > one side up duration 이라고 알고있습니다. Straight bond는 YTM감소 시 채권가격 증가량이 YTM 증가 시 채권가격 감소량보돠 더 크기 때문이라고 알고 있는데 이게 맞나요? 문제에서는 Straight bond의 경우 One side down duration = One side up duration이라고 나와 있어서요

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

     

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    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    Straight Bond와 Putable Bond의 경우 One-side down duration > one-side up duration입니다. 문제의 해설이 잘못되었군요.

    감사합니다.

    김종곤

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