답변함
Liquidity 11강 curve 모형에 대해 질문입니다
제가 part.1에서 공부할때 upward sloping 인경우 par rate< spot rate< foward rate 이라고 배웠던 기억이 있습니다
그리고 만약 2년금리가 10% 1년금리가 8프로 라면 1f1은 12%가 약 나오는데 커브에서는 ytm
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
회원님 문의주신 내용의 전체적인 확인이 어려워 다시 한번 문의사항 기재해주시면 강사님께 전달 드리고자 합니다.
해당 게시물의 댓글로 다시 한번 문의사항 기재해주시길 바랍니다.
감사합니다.
liquidity 11강 12분 20초쯤 yield curve를 그려주십니다. 제가 파트 1에서 배웠을때는 upward slopping인 경우 par rate<spot rate< foward rate 이라고 배웠었는데, 이 강의에서는 upward slopping 일경우 ytm<foward rate< spot rate 순으로 커진다 해서 어떤 개념을 햇갈리고 있는건지 궁금합니다
안녕하세요?
지적하신 내용이 맞습니다.
감사합니다.
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