답변함
FRM Part1 Book4 질문입니다.
Part1 Book4 슈웨이져 교재 p.30에 Module quiz 47.1 1번 문제에 대해 질문을 드립니다.
저는 답지의 설명처럼 conditional distribution이 정규분포를 따라도, unconditional distribution이 time-varying volatility를 가지고 있으면, fat-tail이라고 생각해 A가 답이라고 생각했습니다.
하지만, 강사님께서 정답이 A가 아닌, C라고 하셨는데 그 이유에 대해 설명해주실수있나요?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
특정 시간대에 종속적인 conditional distribution의 정규분포이면서 그 변동성(폭의 크기)가 시간대에 따라 다르면(=time varying) 전체를 합친 Unconditionlal Distribution의 분포는 Fat-tail이 됩니다.
감사합니다
김종곤
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