답변함
hedge fund 17교시 39분
델타값이 0.7이라고 정의할 때,
롱콜을 1개 들고 있다면 0.7개의 주식을 매도함으로서 포지션을 헷지하고,
전체를 합쳐서 보게되면 손익은 제로라고 배웠습니다.
그런데, 손익이 제로라면 애초에 포지션을 가지고 있지 않은 것이랑 차이가 없지 않나요?
지금까지 배운 지식으로는,
아무 포지션을 가지고 있지 않을 때 (=0) 와 양쪽 포지션을 취했을 때(=0)의 수익률이 같은데
왜 굳이 번거롭게 양쪽 포지션을 가지고 감으로서 수익률을 제로로 헷지하려는지 궁금합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
Hedge는 투자자가 위험으로부터 벗어나고자 하는 기간동안만 실행합니다.물론 가지고 있는 Position을 청산해버릴 수도 있지만 현물 Position을 청산해버리지 않고 일정기간동안만 위험으로부터 벗어나고자 할 때 Hedge를 실행합니다.
감사합니다.
김종곤
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