답변함
CFA lv3 derivates 김종곤 강사님께 질문드립니다
안녕하세요 강사님 강의 잘 듣고 있습니다~~
1.슈웨이저 P54. 3번문제
주가가 변동일거같다 + 하락예상이라고 했으니
하락예상 = 콜매도 or 풋매수이용
주가가 변동일거 같다는건 = 내재변동성이 상승예상 > 결국 풋매수라고 했는데 B는 왜 안되나요?
2. 4번 문제: 네이키드 콜은 그냥 단순히 포지션이 -C이고 숏 네이키드콜은 결국 단순 long C인데 왜 답이 B가 되는지 도무지 이해가 안됩니다..
3. P84 슈웨이저 1번문제. Swapping NZD for USD라고 하는 뜻은
NZD를 주고 NZD이자 수취, USD받고 USD 이자 지급 포지션을 말하는게 맞나요?
감사합니다
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
1. B도 가능한 전략이지만 "Best" 전략은 Short Call로 수취한 Option premium으로 Long put position비용을 줄일 수 있는 C번입니다.
2. Short naked call은 그냥 Short Call Positon입니다.
3. 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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