답변함

CFA Level2 Derivatives 7교시 내용중 질문 드립니다.

Avatar
wognsnim

Interest rate swap의 valuation 내용중,

할인을 할때 왜 기간을 승수로 감안하지 않고 Rate에 기간을 곱해서 할인을 하는지요?

예) semiannual 할인시 : (1 + 1F1 X 1/2) 로 할인 

   -> 왜 (1 + 1F1)^1/2 로 할인하지 않는지요? 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • Avatar
    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

     

    0
  • Avatar
    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    기간이 1년 이내인 경우 LIBOR와 같은 은행금리는 일할계산 방식을 쓰고 채권수익률과 같은 투자수익률은 승수방식을 씁니다.

    감사합니다.

    김종곤

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기