답변함
CFA lv3 Capital Market 김진우 강사님
test bank 2 페이지 14 Question 22 질문 드립니다.
stock market risk premium 구하는 식을 정리해보니 fully integrated 식에서 correlation 의 역수, 즉 1/0.65를 사용해야 하는 것 아닌가요? 왜 해답에서는 일반적인 portfolio risk premium 을 구하는 것처럼 0.65를 사용하였나요?
fully segmented 식에서 correlation 은 1이니 1의 역수는 1이므로 상관없겠지만 fully integration 식에서 헷갈립니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요, 문제에서는 Venvakia 주식 시장의 RP를 물어봤습니다(RPi). 만약 글로벌 주식시장 전체 포트폴리오의 RP를 물어봤다면(RPm) 아래 써주신 변형 수식으로 구할 수도 있을 거 같습니다. 문제에서 후자를 물어보는 걸로 이해하신 거 같습니다.
추가 질문 있으시면 주세요. 감사합니다.
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