답변함
CFA level3 Derivatives 김종곤 강사님께 질문드립니다.
슈웨이저 p106 입니다.
독일주식같은경우 176M만큼 익스포져를 감소해야하고
포트폴리오 베타가 현재 1.2이며 익스포져를 없애야하기때문에 타켓베타=0인것은 이해가갑니다.
프랑스 같은경우 16M 만큼을 익스포져를 늘려야하고 현재 프랑스 포트폴리오 베타가 0.95라고 지문에 나와있는데 왜 공식엔 갑자기 포트폴리오 베타가0, 타켓베타가 0.95로 넣어서 계산하는건가요?? ..
커리큘럼북에 찾아보니 Because ,starting with a notional “cash” position from the
reduction in stock exposure 이라고 나와있는데 이게 무슨 의미인지 모르겠네요
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
포트폴리오 베타가 0이라는 말은 추가 증가해야 할 Portfolio 규모(예: 16M)의 베타가 0이라는 뜻이고, 옮겨가고자 하는 P/F의 베타가 Target Beate가 되는 게 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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