답변함
CFA Level3 Final Review 홍지웅 강사님 질문드립니다.
제가 듣고 있는 강의는 2022 CFA Level3 Package 입니다.
Fixed Income 파이널 강의 중
Pavonia LDI Consultants로 시작하는 지문의 문제 3번 관련,
allocation x macaulay duration의 합이 3.99가 된다고 하셨는데,
뒤의 해답을 참고해보아도 어떻게 3.99가 나오는지 이해가 되지 않습니다.
책 내용이 오타인 걸까요
답변 부탁드립니다 ㅠㅠ
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댓글
3개의 본드 각각 allocation x macaulay duration 하여 평균을 내어도 3.99는 나오지 않습니다 ㅠㅠ
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요,
각 포트폴리오의 Allocation 비중을 정확히 곱하면
A: 0.4, B: 1.2, C: 2.4로 총 Duration은 4.0으로 산출됩니다. (정확히는 4.03)
3.99는 교재에서 곱하는 과정에서 반올림 영향으로 나온 것으로 보입니다.
감사합니다.
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