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[CFA Lv1 Fixed income 김종곤 강사님] 18강 p99 approximate modified duration

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asdoqwiocon
업데이트 시간

 

여기서 빨간선의 기울기가 approximate modified duration 이라고 설명하셨는데,

왜 그런가요?

저 빨간선의 기울기는 ((P+) - (P-)) / (2*delta y) 이고,

approximate modified duration은 저 기울기에서 P0값으로 나눠줘야 하는거 아닌가요?

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

     

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    jkkimoo
    (편집된 시간 )
    교수님

    안녕하세요?

    맞습니다. Y축을 채권가격 변화율(%)로 바꾸고 X축을 YTM의 변화량으로 바꾼 그래프에서 빨간성을 그리는 게 정확합니다. 

     

    감사합니다.

    김종곤

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