예정됨

p.170 synthetic long stock

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sim231

fiduciary call = protective put에서

S=c-p+pv(x) 롱 스탁을 합성해서 만들수있습니다

근데 그래프에 payoff를 그리면 s=c-p와 동일한것 같습니다.

pv(x) 가 왜 필요한지 직관적인 이해가 잘 안됩니다

직관적으로 pv(x)가 왜 필요할까요?

 

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댓글

댓글 1개
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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    회원님 혹시 문의주신 내용이 확인될 수 있는 FRM의 파트/과목명/교재의 페이지수를 기재하여 회신주시면 강사님께 함께 전달 드리도록 하겠습니다.

    감사합니다.

     

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