답변함
CFA lv1 박정준 derivative 강사님께 질문드립니다.
선생님 안녕하세요! swap 슈웨이져를 읽다가 명확하게 정의가 안되어 있는 부분이 있어 질문드립니다.
'fixed for floating interest rate swap '이라는 용어에서
pay : fixed / receive: floating rate 인가요?
이런식으로 만일 문제에서 floating for fixed 이면 pay floating , receive fixed 로 이해해도 되는 부분일까요?
감사합니다!
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요? 박정준입니다.
Fixed for floating Interest rate swap이라고 기술되어 있으면, Position에 대한 언급 없이
그냥 고정금리와 변동금리와의 교환으로 이해하시면 될 것 같습니다.
만약 Position에 대한 정보가 필요하면,
Pay와 Receive 금리가 어떤 금리인지 명기가 되어야 합니다.
감사합니다.
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