답변함
LV 3 Final review, Fixed income Ch.4 P417 #15,#27 질문입니다. (시험 6일 남았습니다.)
해당 문제들에서 sell put option이 convexity를 줄인다고 언급하고 있는데, 오답이라고 생각합니다.
Sell call option은 convexity를 줄이지만 Sell put option은 증가시키기 때문인데, 혹시 문제 오류인가요?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요,
Option의 경우 Call / Put 상관없이,
매수할 경우 Convexity 증가
매도할 경우 Convexity 감소로 이어집니다.
문의주신 부분은 Callable bond, Puttable bond 와 혼동하신 것 같습니다.
감사합니다.
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