답변함 FINANCIAL MARKETS AND PRODUCT P.170 풋콜패리티 PAYOFF질문 sim231 2023년 02월 19일 02:05 공유 P.170 중반단락의 SYNTHETIC S = C - P + PV(X) 당연한건데, PAYOFF를그렸을때 PV(X)가 왜 필요한지 직관적인 이해가잘되질않습니다. 왜냐면 C-P하면 만기 PAYOFF가 S와 같아져서 그런것같은데요 PV(X)가 왜 필요한지 PAYOFF로 설명부탁드립니다 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2023년 02월 20일 06:39 안녕하세요. 이패스코리아입니다. 강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다. 감사합니다. 0 국제금융 2023년 02월 28일 07:38 안녕하세요. 이패스코리아입니다. 문의하신 강사님 답변입니다. 안녕하세요? 박정준입니다.콜옵션과 풋옵션의 가격차이는 매우 작은 숫자입니다. 여기에 X의 현가만큼을 가산해야 현재 주가의 레벨이 됩니다.C-P는 S와 모양은 같지만, level가 존재하기 때문에 PV(X)를 가산하게 됩니다.감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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콜옵션과 풋옵션의 가격차이는 매우 작은 숫자입니다. 여기에 X의 현가만큼을 가산해야 현재 주가의 레벨이 됩니다.
C-P는 S와 모양은 같지만, level가 존재하기 때문에 PV(X)를 가산하게 됩니다.
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