답변함
CREDIT RISK P.227 질문
LO.3.B는 Counterparty Credit Risk를 market risk로 볼것이냐 credit risk로 볼것이냐에 대해서 긴 설명이있는데요
p.227 3번째 단락을 보면(앞에서부터 내용이) market risk로 볼떄 CVA 등을 계산해서 관리한다고 되어있습니다 (강사님의 설명도 동일)
근데 CVA를 왜 MARKET RISK책이 아닌 CREDIT RISK 책에서 배울까요?
내용은 온통 MARKET RISK로 볼때 CVA계산한다고 해놓고 정작 CREDIT RISK교재에서 이리 길게 CVA챕터를 배우니 이해가안됩니다
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
CVA는 최근 들어 정착되고 있는 개념이고 궁극적으로는 거래 상대방 위험 때문에 발생하는 위험이라서 Credit risk에서 다룹니다.
감사합니다.
김종곤
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