답변함 CFA level 1 Derivatives 핸드아웃 p. 31 질문입니다. j7969111 2023년 03월 10일 06:34 공유 (Derivatives - 박정준 강사님) FRA Pricing은 '(1+S2)^2 = (1+S1)*(1+1f1)' 의 등식을 통해 할 수 있는 것으로 배웠습니다. 그런데 해당 페이지 예시에서는 (1+1.2%*9/12)를 제곱하지 않고 그대로 등식에 대입했습니다. 이에 대해 설명이 듣고싶어 질문드립니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2023년 03월 13일 06:58 안녕하세요. 이패스코리아입니다. 강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다. 감사합니다. 0 국제금융 2023년 03월 17일 06:39 안녕하세요. 이패스코리아입니다. 문의하신 강사님 답변입니다. 안녕하세요? 박정준입니다.(1+S2)^2 = (1+S1)*(1+1f1)와 (1+1.2%*9/12)는 금리에 대한 가정 차이로, 복리와 단리의 차이입니다.채권에서 Forward Rate 계산할 때, 보았을 친숙한 식으로 설명을 드리고자 복리를 가정한 식으로 설명을 드렸고, 해당 페이지는 단기금리를 기초자산으로 하여 단리를 가정한 식으로 계산이 되었습니다.감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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(1+S2)^2 = (1+S1)*(1+1f1)와 (1+1.2%*9/12)는 금리에 대한 가정 차이로, 복리와 단리의 차이입니다.
채권에서 Forward Rate 계산할 때, 보았을 친숙한 식으로 설명을 드리고자 복리를 가정한 식으로 설명을 드렸고, 해당 페이지는 단기금리를 기초자산으로 하여 단리를 가정한 식으로 계산이 되었습니다.
감사합니다.
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