답변함
2022 Market Risk p.169 질문
Q1. 169 맨 마지막 단락쪽
First, we know that the average of p x r(uu) and (1-p) x 6.259% must equal
왜 같아야 돼나요?
Q2. second, we can use the definition of standard deviation to equate:
강사님이 E[(X-X바]2 이라고 설명해주셨는데, r uu - 6.691%는 무슨 의미인가요?
6.691%는 왜 평균값인가요
Q3. Figure 13.9: Recombining the interest Rate tree 이하부분
middle node야 recombining이 안됬으니까 average값으로 recombining 한다고 하는건 이해를하겠는데,
멀쩡히 구단 uu node와 dd node는 왜 다시 구하는건가요?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
1. 2nd year의 upper nod의 평균값
[ {6.663%+0.03(18%-6.663%)/12 + σ√dt}+{6.663%+0.03(18%-6.663%)/12 - σ√dt} ]/2=6.691%.
2. 6.691%가 Xbar 입니다.
3. 위험중립확률이 바뀌었기 때문에 새로운 node를 구해야 합니다.
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