답변함 강의교재 프린트물 질문(재질문) lsg93120 업데이트 시간 2023년 03월 16일 16:04 공유 원래 질문) 금융투자분석사 1과목 강의교재 프린트물 P27에 시장수익률과 A주식의 분산 값 다시 풀이해 주실 수 있으신가요? 적혀있는 값이랑 다르게 나와서요 재질문) 공분산 여쭤본게 아니고 분산 여쭤봤습니다. 강의하신대로 변량의 갯수 5로 나누면 시장수익률의 분산값은 0.067%가 아닌 0.0536%가 나옵니다. 주식A값도 0.218%가 아닌 0.01744%가 나오구요 4로 나눠야 해당 값 나오던데... 구체적으로 설명 부탁드립니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국내금융무역 2023년 03월 17일 00:22 이패스코리아입니다. 명확한 답변 드리지 못해 죄송합니다. 다시 주신 질문, 정호재회계사님께 전달하였습니다. 조금만 기다려주세요. 감사합니다.! 0 국내금융무역 2023년 03월 17일 02:05 아래는 강사님의 답변입니다. --------------------------------------------------------------------------------- 아래와 같이 답변 드립니다. 분산은 편차의 제곱의 평균입니다. 따라서, 아래와 같이 각각 계산됩니다. 시장수익률의 분산 = [(3% - 1.2%)2(제곱) + (4% - 1.2%)2(제곱) + (2% - 1.2%)2(제곱) + (-2% - 1.2%)2(제곱) + (-1% - 1.2%)2(제곱))] / 5 = [(0.0324% + 0.0784% + 0.0064% + 0.1024% + 0.0484%] / 5 = 0.0536% 입니다. 시장수익률의 표준편차 = 2.315% 주식 A의 분산 = [(2% - 0.4%)2(제곱) + (-1% - 0.4%)2(제곱) + (5% - 0.4%)2(제곱) + (-7% - 0.4%)2(제곱) + ((3% - 0.4%)2(제곱)] / 5 = [(0.0256% + 0.0196% + 0.2116% + 0.5476% + 0.0676%] / 5 = 0.1744% 입니다. 주식 A의 표준편차 = 4.176% 상기의 정답은 수험생 분이 계산한 값과 정확히 일치합니다. 강의 교안 오류입니다. 상기 정답대로 수정한 강의 교안을 다시 올리도록 하겠습니다. 학습에 불편 드려 대단히 죄송합니다. 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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이패스코리아입니다.
명확한 답변 드리지 못해 죄송합니다.
다시 주신 질문, 정호재회계사님께 전달하였습니다.
조금만 기다려주세요.
감사합니다.!
아래는 강사님의 답변입니다.
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아래와 같이 답변 드립니다.
분산은 편차의 제곱의 평균입니다.
따라서, 아래와 같이 각각 계산됩니다.
시장수익률의 분산 = [(3% - 1.2%)2(제곱) + (4% - 1.2%)2(제곱) + (2% - 1.2%)2(제곱) +
(-2% - 1.2%)2(제곱) + (-1% - 1.2%)2(제곱))] / 5 = [(0.0324% + 0.0784% + 0.0064% + 0.1024% + 0.0484%] / 5 = 0.0536% 입니다.
시장수익률의 표준편차 = 2.315%
주식 A의 분산 = [(2% - 0.4%)2(제곱) + (-1% - 0.4%)2(제곱) + (5% - 0.4%)2(제곱) +
(-7% - 0.4%)2(제곱) + ((3% - 0.4%)2(제곱)] / 5 = [(0.0256% + 0.0196% + 0.2116% + 0.5476% + 0.0676%] / 5 = 0.1744% 입니다.
주식 A의 표준편차 = 4.176%
상기의 정답은 수험생 분이 계산한 값과 정확히 일치합니다. 강의 교안 오류입니다.
상기 정답대로 수정한 강의 교안을 다시 올리도록 하겠습니다.
학습에 불편 드려 대단히 죄송합니다.
감사합니다.
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