답변함 2023 5월 Part 1 Quant p.140 etf288 업데이트 시간 2023년 03월 20일 02:13 공유 Part 1, Quantitive analysis Page 140에 example 문제 질문드립니다. answer에 보면 because P-value are larger than 10%, this is a classic indication of multicollinearity.라고 되어있는데, p-value 가 10%넘는게 무슨 상관인지 모르겠습니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2023년 03월 20일 07:49 안녕하세요. 이패스코리아입니다. 강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다. 감사합니다. 0 국제금융 2023년 03월 28일 09:00 안녕하세요. 이패스코리아입니다. 문의하신 강사님 답변입니다. 질문에 감사드립니다.multicollinearity가 존재하면, R^2이 높고, F-statistic이 커서 F-test에서 귀무가설을 기각하지만,개별 독립변수의 영향력을 확인하는 t-test에서는 귀무가설을 채택하는 현상을 보입니다."p-value 가 10%넘는"다는 것은 "t-test에서는 귀무가설을 채택한다"는 뜻 입니다.표에 따르면 R^2이 크므로 "p-value 가 10%넘는"다는 것은 multicollinearity 가 존재한다고 판단됩니다.이상입니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
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안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
질문에 감사드립니다.
multicollinearity가 존재하면, R^2이 높고, F-statistic이 커서 F-test에서 귀무가설을 기각하지만,
개별 독립변수의 영향력을 확인하는 t-test에서는 귀무가설을 채택하는 현상을 보입니다.
"p-value 가 10%넘는"다는 것은 "t-test에서는 귀무가설을 채택한다"는 뜻 입니다.
표에 따르면 R^2이 크므로 "p-value 가 10%넘는"다는 것은 multicollinearity 가 존재한다고 판단됩니다.
이상입니다.
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