답변함

PART2) RISK MANAGEMENT 2022 FRM교재 P.69 예제속 COV 질문

sim231

2023년 03월 25일 00:40

예제속 ANSWER밑에 줄 보면

COV(RA,RP) 를 행렬을 이용해서 풀고있습니다. [분산-공분산] X [ 포트폴리오 밸류]

근데 왜 둘이 곱한게 COV가 되는지 모르겠습니다

댓글 2개

국제금융
2023년 03월 28일 07:34

안녕하세요. 이패스코리아입니다.

강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

감사합니다.

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jkkimoo
2023년 03월 31일 04:27

교수님

안녕하세요?

예제의 풀이처럼 풀이하려면 Matrix 풀이에 익숙해져야 합니다. 아직 수업이 시작되지 않았는데 풀이과정은 강의 시작이후에 설명드리겠습니다.

감사합니다.

김종곤

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