답변함
lv2 quant 테스트뱅크 21번
21번 해답지에서
1. conditional heteroskedasticity 이면 standard errors가 작아지고 t-statistics가 커지는 이유
2. Multicollinearity 이면 standard errors가 커지고 t-statistics가 작아지는 이유
알려주시면 감사하겠습니다 !
추가로 23번 문제에서
unit root일 때 nonstationary 라는 것은 이해했는데 왜 cointegrated 해야 하는지 질문 드립니다 감사합니다 !
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
질문에 감사드립니다.
" standard errors가 작아지면 t-statistics가 커지고, standard errors가 커지면 t-statistics가 작아진다"에 대한 질문은 아니라고 생각됩니다.
질문은:
1) "conditional heteroskedasticity 이면 standard errors가 작아지나?" 입니다.
그냥 받아드리길 추천합니다. 수식을 써서 보여드려야 하는데 게시판에서 그럴 수는 없습니다.
conditional hetero~가 존재하면 일반적으로 standard error가 축소됩니다. 그러나 항상 축소되는 것은 아닙니다.
관심이 있으시면 아래 주소를 따라 가세요.
conditional hetero~가 있을 때 수정한 robust standard error에 관한 글입니다.
https://kosfi.com/Board/education_consultation.asp?link_idx=58&Cate_IDX=1001&LEC_IDX=&TEA_IDX=&bg_idx=15&bcs_idx=&intBc_idx=4&page=1&searchoption=&searchstring=&bmode=detail&intB_idx=39301
2. "Multicollinearity 이면 standard errors가 커지나?"
아래 주소로 가서 하나의 식을 보세요.
https://hyen4110.tistory.com/51
이 주소에서 2)의 식을 보세요.
r_x1,x2 (상관계수, 즉 공분산성)가 커지면, s_bi가 커지는 것을 확인할 수 있습니다.
3. "unit roots가 존재할 때 cointegrate가 존재하면 stationary할 수 있는가?"에 대한 질문입니다.
cointegrate란 두 개의 random variable이 nonstationary하지만, stationary한 선형결합이 존재할 때를 말합니다.
아래의 주소를 따라가면, 두 개의 random variable이 nonstationary하지만 선형결합이 stationary한 예제를 그림으로 확인할 수 있습니다.
https://www.eco.uc3m.es/~jgonzalo/teaching/econometriaii/cointegration.htm
위에서 하신 모든 질문은 교과서에 있는 설명을 그대로 받아들이는 것을 추천합니다. 만약 그 이유를 알라고 하면 너무나 어려운 수식을 마주해야 합니다.
이상입니다.
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