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FRM part1 book1 foundation of risk management

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etf288

correlation이 -1 인경우, 밑에 형광펜으로 표시된 부분은 왜 필요한걸까요? 같은 분산값일때 항상 높은 기대수익률을 가지는 위에 그래프 점을 선택하면 되니까 밑에 그래프는 필요없어 보여서요.. 

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

     

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    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    위의 그림은 DB와 DS의 상관관계가 각각 1,0,-1일 경우 DB,DS의 투자비중을 조금씩 변경함에 따라 나타나는 포트폴리오의 평균수익률과 표준편차를 그래프로 표시한 것입니다. 필요하다, 필요없다 의 의미가 아닙니다.

    감사합니다

    김종곤

     

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