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레벨2 테스트뱅크 퀀트 질문드립니다
테스트뱅크 문제 92번 c보기에서
Standard error of the autocorrelation이 1/루트t인데 왜 해설에선 1/루트181이 아닌 1/루트180인건가요? Number of observation은 문제에서 181이라고 나오는데요..
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
질문에 감사드립니다.
데이터 기간은 2000년 8월부터 2015년 8월까지로 총 181개월 입니다.
AR(1) model은 x_t=bo+b1 x_(t-1) +e 입니다.
x_t는 전기 값의 함수입니다.
따라서 2000년 8월의 경우에는 전기 값이 없으므로 AR(1)을 추정하는 데 사용될 수 없습니다.
첫번째로 사용되는 때는 2000년 9월 입니다.
따라서 T=180 입니다.
참고로 책 p128 Exh 12에서 데이터는 66개 사용되었으나, T=65 입니다.
p131 Exh 13과 p132 Exh 14에서 동일한 데이터를 사용했음에도 standard error의 값이 다른 이유는 전자는 데이터 1개를 사용하지 못하는 반면에, 후자는 데이터 2개를 사용하지 못하기 때문입니다.
이상입니다.
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