답변함
cfa level2 final review portfolio management 문제47번
47번 문제 해설에 보면
return from factor tilts=(pf sensitivity-benchmark sensitivity)*factor return이라고 되어있는데
*benchmark return이어야 하는거 아닌가요?
factor tilt는 sensitivity의 차이에다가 benchmark return을 곱해야 순수하게 비중차이로 인한 return을 알수있는게 아닌가요?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요,
해당 문제의 해설에서 언급한 "Factor Return"을 benchmark return으로 해석하시면 됩니다.
말씀하신 것처럼 BM과의 의 순수하게 비중차이로 인한 return 차이를 구해야 합니다.
감사합니다.
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