답변함
cfa level2 quant test bank 질문드립니다
테스트뱅크 48번문제 질문드립니다.
해설에서 dw statistic exceeds the upper critical value. we fail to reject the null hypothesis of no positive serial correlation. the value of the dw statistic is less than the value (4-1.59)=2.41. thus we also fail to reject the null hypothesis regarding negative serial correlation.
정답 : serial correlation is not significant and the standard errors are unbiased.
dw가 upper critical value 보다 크면 negative serial correlation인거 아닌가요? 그래서 fail to reject the null hypothesis of no negative serial correlation이 되어야 하는거 아닌가요?
그리고 4-1.59에서 4는 어디서 나온걸까요? 또한 2.41같은 문제에서 lower critical value보다 큰 값인데그렇다면 no serical correlation 아닌가요?
정답은 왜 저렇게 나오는걸까요?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
질문에 감사드립니다.
DW-test는 작년까지 serial correlation의 존재 여부에 대한 데스트 방법으로 유일하게 쓰여왔습니다. 그래서 상세하고 강의했습니다. 그런데 올해 교재가 바뀌면서 다른 테스트 방법이 더 많이 활용되고, 교재가 바뀌지 않은 부분에 DW-test가 조금 남아 있습니다.
이에 따라 DW-test를 제대로 강의할 수 가 없었습니다.
아래의 주소를 따라 가서, 조금 내려가면 표가 나옵니다.
https://itfeature.com/time-series-analysis-and-forecasting/autocorrelation/durbin-watson-test
DW-stat의 값은 0과 4 사이이고, 이 값이 0~dL 사이면 positive serial corr이 존재하고, 4-dL ~4 이면 negative serial corr이 존재합니다.
DW의 표는 dL과 dU를 제공합니다. 따라서 positive serial corr이 존재하는 구간, negative serial corr이 존재하는 구간을 님께서 구해야 합니다.
4-1.59에서 1.59는 dU 입니다.
이상입니다.
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