답변함
Level3 Fixed income 홍지웅 강사님 질문
안녕하세요
슈웨이져 127쪽 example 문제- Credit spread curve buy and hold strategy for static credit curve 입니다.
정답에서 roll down return 을 구할 때 분모가 100으로 나누는게 오타라고 말씀하셨는데요, 100이 아니라 처음 가격으로 나눠야 하는 거라구요.
커리큘럼 북 에도 보니까 분모를 100 으로 해놨던데요. ( 강사님이 말씀하신 대로 처음 가격으로 나눠져있었는데 오히려 errata 정정에서 100으로 바꿔놨더라구요...;;; ) 100으로 나누는 게 정말 잘못된 게 맞는 건지 너무 헷갈려서 다시 여쭤보고 싶어서 문의드립니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요,
Roll down return은 보유하면서 생기는 가격의 변화 (by 시간의 흐름) 입니다.
따라서 기존에 구매한 가격이 기준이 되어야 합니다. (단순히 100을 나누는 것은 오타입니다)
감사합니다.
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