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Gamma와 만기 일자와의 관계
안녕하세요
Gamma와 만기 일자와의 관계가 궁금합니다.
옵션의 만기 일자가 줄어들면 Time value 절대값이 작아지는 것만으로 생각했는데, Gamma와도 관계가 있다는 것을 문제를 풀다보니 알았네요.. (행사가격이 ATM일수록 Gamma가 커지는 것은 알고 있습니다)
왜 만기가 일자가 줄어들면 감마가 커지는 걸까요?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
회원님 질의주신 사항이 확인될 수 있는 과목명과 교재의 페이지수를 함께 말씀해주시면 해당 과목 강사님께 전달 도와드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
정확히는 ATM Option의 감마가 만기에 가까워질수록 커지고 ITM이나 OTM Option의 감마는 작아집니다.
감사합니다.
김종곤
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