답변함
part2 liquidity risk 2022교재 p234 문의
안녕하세요 강사님.
if the maturity of u.s. dollar liabilities to nonbanks is longer-term, a lower bound of u.s. dollar funding gap can be established as the net u.s dollar position to nonbanks.
if the maturity of u.s. dollar liabilities to nonbanks is shorter-term, an upper bound of the u.s. dollar funding gap can be established as the gross u.s. dollar position to nonbank
이 부분 질문 드립니다.
왜 그런건가요? 이해가 안됩니다 ㅠㅠ
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
US $ Funding Gap = US $ Asset(=Long-term) - US $ Liability입니다. US $ Liability가 Long -term이면 자산과 부채의 만기차이(maturity mismatch)가 작으므로 Long Term Asset을 유지하기 위한 Funding Gap이 줄어들고(= Net Value), US $ Liability가 Short-term이면 Long-term Asset을 유지하기 위한 Funding Gap이 커지게(=Gross Value) 됩니다.
감사합니다.
김종곤
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