답변함
part1 valuation and RM 김종곤 선생님께 질문 드립니다.
강의 제목 : FRM 2023 종합반
강사명 : 김종곤
안녕하세요.
Valuaiton 과목에서(2022강의) p. 161 carry roll down scenario 관련 질문입니다.
여기서 0시점에서 $100.785인 Value가 forward rate(0.4%) 을 적용한 가치($0.403)가 반영되어
$101.188이 되어 앞의 계산식의 Value와 같아진다고 하는데요.
여기서 semi annaul coupon인 $1가 포함되어야 할거 같은데 왜 없는지 궁금합니다.
forward rate을 반영한 $0.403에 $1도 반영되어있는걸까요?
다시말해서, 100.785*0.004 + 1 = 102.188 로
앞의 식의 101.188이랑 달라야 할것 같다고 생각합니다.
제가 무엇을 틀리게 생각하고 있는것일까요?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
구해야 하는 값은 "채권의 가격"입니다. 따라서 6개월 후 받게되는 Coupon은 고려사항이 아닙니다.
감사합니다.
김종곤
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