답변함
Valuation and Risk Models의 Module quiz 52.2 1번 문제
안녕하세요
모듈퀴즈를 풀던중 헷갈리는게 있어 질문을 드립니다.
모듈 52.2의 문제 1번에서 "The standard deviation of the loss from the loan portfolio is closest to"
라는 문제에서 loan portfolio의 손실의 표준편차를 구하라고 했으므로 포트폴리오 손실의 표준편차 sigma_p를
구해야하는것이 아닌가요?
문제의 풀이에서는 개별자산(loan)의 표준편차인 sigma = sqrt(PD-PD^2) * [L*(1 - RR)]을 구하고 있어 헷갈려서
질문을 드립니다. 감사합니다
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
Portolio를 구성하는 개별 대출의 비중이 모두 동일하고 개별 대출의 부도율도 동일하면 해답과 같이 풀 수 있습니다.
감사합니다.
김종곤
감사합니다!
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