답변함 MODULE QUIZ 56.2 2번 문제 질문입니다 ghost1000 업데이트 시간 2023년 06월 07일 10:51 공유 2번과 같이 Spot rate를 이용해 forward rate를 구하는 문제를 풀 때 문제에 compounding frequency가 주어져 있지 않아서 공식 F = (R_2*T_2 - R_1*T_1) / (T_2 - T_1) 를 써서 구했더니 답과 오차가 나는데 문제에 Continuously compounding 이란 말이 없으면 무조건 쓰면안될까요? 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2023년 06월 09일 07:53 안녕하세요. 이패스코리아입니다. 회원님 문의주신 내용의 과목명을 회신주시면 해당 과목의 강사님께 질의 전달 드리고자 합니다. 감사합니다, 0 jkkimoo 2023년 06월 27일 01:39 교수님 안녕하세요? 애초에 연속복리인지 이산복리인지를 명확히 적시하고 문제가 출제되면 좋을텐데 그렇지 않은 경우가 많습니다. 대부분 채권과 관련된 문제는 이산복리, 파생과 관련된 문제는 연속복리를 적용하는데 사실 연속복리와 이산복리는 언제든 대체 가능하기 때문에 장담하기 어렵습니다. 감사합니다. 김종곤 0 ghost1000 2023년 06월 27일 12:58 감사합니다! 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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안녕하세요. 이패스코리아입니다.
회원님 문의주신 내용의 과목명을 회신주시면 해당 과목의 강사님께 질의 전달 드리고자 합니다.
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애초에 연속복리인지 이산복리인지를 명확히 적시하고 문제가 출제되면 좋을텐데 그렇지 않은 경우가 많습니다. 대부분 채권과 관련된 문제는 이산복리, 파생과 관련된 문제는 연속복리를 적용하는데 사실 연속복리와 이산복리는 언제든 대체 가능하기 때문에 장담하기 어렵습니다.
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