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[이패스 금융투자분석사 2023/4주 CUT/ 개념정리 + 핵심문제]금투사, P. 99 질문

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yw6848

보기 3번과 해설보면, 시장수익률의 분산이 0.1이라면 체계적 위험은 0.4가 된다는데 도출과정이 어떻게 되는지 궁금합니다

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댓글

댓글 2개
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    국내금융무역

    이패스코리아입니다.

    좋은질문 감사합니다. 

    과정 담당이신 정호재회계사님께 내용 전달하였습니다.

    조금만 기다려주세요. 감사합니다.!

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    국내금융무역

    아래는 정호재회계사님 답변입니다.

    --------------------------------------------------

    아래와 같이 답변 드립니다.

     

    체계적 위험 = 베타의 제곱 * 시장포트폴리오의 분산 = 2*2*0.1 = 0.4 입니다.

     

    베타 값 2는 증권특성선에서 Rm의 기울기값입니다. 

     

    증권특성선에 대해 부연 설명드리면 X축인 시장수익률의 변동에 대해 Y축인 개별자산수익률의 변동이 얼마나 변화하는지를 

    나타내는 식으로 생각하시면 되고, 시장수익률 Rm의 기울기값이 베타입니다.

     

    이상입니다.

     

    감사합니다. ^^

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