답변함

이항옵션가격

상세한 강의 감사합니다, 정성기 교수님

이항 모형 가격 옵션가격 도출과정이 이해가 어려워 여쭙고자 합니다.

교수님이 강의하신 내용대로 해보면 콜옵션 가격이 나오기는

합니다. 그런데 도출 과정을 좀 알아보고자 합니다.

예시

V= 포트폴리오 가격 h=주식 수, 또는 델타

Cu=S(기초자산)uS 로 상승 시

Cd=S(기초자산)이 dS 로 하락 시

Vu= 기초자산 상승 시 가치

Vd= 기초자산 하락 시 가치

기간 초 : V=hS―C

기간 말 : Vu=huS―Cu 또는 Vd=hdS―Cd

위 포트폴이오는 무위험으로 기초자산 가치는 일정 따라서

Vu=Vd 가 성립하는 h의 값은   h=Cu-Cd/uS-dS   h 산식 까지는 이해가 됩니다.

무위험 수익률은 무위험 이자율과 같아야 함 Vu=Vd=(hS-C)/1+r 여기도 이해가 갑니다.

위 식에 앞에서 구한 h를 대입하고 C 에 대ㅐ 정리하면 콜옵션 이론가격

C=〔pCu+(1-p)Cd〕e –rt = 〔pCu+(1-p)Cd〕/1+R

위 산식이 이해가 잘 가지 않으니 설명 좀 부탁 드립니다. 위식에 수치를 넣어보니 C 값이 나오지 않습니다.

또 p=ert-d/u-d 이것도 이해가 가지않으나 바쁘시드라고 설명을 좀 부탁드립니다.

감하합니다.

 

 

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댓글

댓글 2개
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  • 이패스코리아입니다.

    위 내용 정성기강사님께 내용 전달하였습니다. 

    조금만 기다려 주세요.

    감사합니다.!

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  • 아래는 정성기강사님의 답변입니다.

    ---------------------------------------------------------

    (답변) 이항모형은 2과목과 3과목에 두 번 나오는데, 질문하신 내용이 어디에 있나요? 
    해당 교재와 페이지를 정확히 표시하여 다시 질문하시기 바랍니다.
    교재에 없는 내용을 물으시면 과정 파악이 안돼 답변하기가 곤란합니다.


    (예를 들어 Vu=Vd=(hS-C)/1+r 식은  Vu=Vd=(hS-C)(1+r)이 맞지 않나요?)
    감사합니다. ^^

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