답변함
Level 3 derivatives 김종곤강사님 질문
테뱅 124쪽 62번 문제입니다.
이자율 스왑을 사용해서 현재 포트폴리오 듀레이션 5 이고 3으로 줄이고자 합니다.
Swap A,B,C 가 있는데 이중에서 C를 사용해서 푸는 걸로 나오는데요.
아래 스왑 세개가 표로 나와있는데, 제가 궁금한 건 왜 스왑B는 안되는지 입니다. MATURITY가 3년이고 듀레이션도 -3을 넘는데 B가 오히려 더 적합할거 같은데 아닌 이유가 뭘까요?
SWAP MATURITY DURATION
A 2 YEARS -2.125
B 3 YEARS -3.375
C 3.5 YEARS -3.625
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
문제에 ...an interest swap that has (the smallest) notional principal closest to 라고 the smallest를 삽입하시기 바랍니다. 가장 작은 명목원금으로 원하는 효과를 얻으려면 duration이 가장 큰 Swap을 택해야 합니다.
감사합니다.
김종곤
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