답변함 이패스 2023 재무위험 관리사 489p 질문있습니다. Kgg8121 2023년 08월 08일 14:40 공유 489p 38번 문제에서 10일의 var을 구하는데 왜 루트 20으로 추가적으로 나눠야하는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국내금융무역 2023년 08월 09일 01:20 이패스코리아입니다. 김종곤교수님께 내용 전달하였습니다. 조금만 기다려주세요.! 감사합니다. 0 국내금융무역 2023년 08월 09일 02:21 아래는 김종곤교수님의 답변입니다. ------------------------- YTM의 월간 변동성(여기서 한달은 영업일수로 20일입니다.)을 일일변동성으로 바꾸려면 루트 20으로 나누어야 합니다. 그 후에(일일 변동을 구한 후) 다시 루트10을 곱하면 10일 VaR을 구하기 위한 10일 변동성이 산출됩니다. 감사합니다.! 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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이패스코리아입니다.
김종곤교수님께 내용 전달하였습니다.
조금만 기다려주세요.!
감사합니다.
아래는 김종곤교수님의 답변입니다.
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YTM의 월간 변동성(여기서 한달은 영업일수로 20일입니다.)을 일일변동성으로 바꾸려면 루트 20으로 나누어야 합니다. 그 후에(일일 변동을 구한 후) 다시 루트10을 곱하면 10일 VaR을 구하기 위한 10일 변동성이 산출됩니다. 감사합니다.!
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