답변함 재무위험 관리사 본 교재 2과목 스왑 p92~93 문제 질문 gangia 2023년 08월 12일 11:35 공유 18번 문제는 변동금리-->고정금리인데 왜 스왑딜러에게 스프레드를 주는지 모르겠습니다.전체적인 해설 부탁드립니다19번 문제는 정답에 3년만기 cd수익률+1.3% 라고 나와있는데1.3%는 이해가 가는데 왜 3년만기 cd수익률에 더하는지 모르겠습니다.2년 남았으니 2년만기 cd수익률+1.3%가 아닌가요?? 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 국내금융무역 2023년 08월 14일 01:40 이패스코리아입니다. 정성기교수님께 내용 전달하였습니다. 조금민 기다려주세요.~ 감사합니다. 0 국내금융무역 2023년 08월 16일 01:00 아래는 정성기교수님의 답변입니다. --------------------------------------------------- 18번 문제의 핵심은 스왑 매도율과 매입률 중 어느 것이 적용되는가를 판단하는 것입니다. 매도율인 T+67bp에서 67bp(이를 스왑스프레드라고 함)가 요구하는 답입니다. '스프레드'란 표현에 대해 오해없으시기 바랍니다. 19번 문제의 해설을 보면 IRS수취금리가 3.7%이므로 2년 만기 스왑금리을 사용하고 있습니다.혹시 3m CD+1.3%에서 3m(3개월)을 3년 만기로 오해하신건 아닌지요? 도움이 되셨나요? 감사합니다. ^^ 0 gangia 2023년 08월 16일 04:08 아 3개월을 3년으로 착각했네요 감사합니다! 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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이패스코리아입니다.
정성기교수님께 내용 전달하였습니다.
조금민 기다려주세요.~
감사합니다.
아래는 정성기교수님의 답변입니다.
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18번 문제의 핵심은 스왑 매도율과 매입률 중 어느 것이 적용되는가를 판단하는 것입니다.
매도율인 T+67bp에서 67bp(이를 스왑스프레드라고 함)가 요구하는 답입니다.
'스프레드'란 표현에 대해 오해없으시기 바랍니다.
19번 문제의 해설을 보면 IRS수취금리가 3.7%이므로 2년 만기 스왑금리을 사용하고 있습니다.
혹시 3m CD+1.3%에서 3m(3개월)을 3년 만기로 오해하신건 아닌지요?
도움이 되셨나요? 감사합니다. ^^
아 3개월을 3년으로 착각했네요 감사합니다!
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