답변함
재무위험관리사 489pg 37, 38번
안녕하세요, 489pg 질문 드립니다.
37번 채권의 맥콜레이 듀레이션을 구할 때, 해설에 보면 (1+0.1)로 나누는데,
ytm(만기수익률)은 보기에 3년만기 국고채 수익률 6%로 적혀있는데, 0.1이란 숫자가 어디서 나오는지 궁금합니다.
38번도 마찬가지로, 수정듀레이션은 맥콜레이듀레이션을 (1+YTM)으로 나눈 값입니다.
YTM은 보기에 6%인것 같은데... 3년만기 수익률이라서 3으로 나눠도 2%인데,
0.1 어떻게 구하는건가요....? 3년 YTM의 월간 변동성? 이걸 쓰는 건가요?
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댓글
이패스코리아입니다.
김종곤교수님께 내용 전달하였습니다.
조금만 기다려주세요.!
감사합니다.
아래는 김종곤교수님의 답변입니다.
안녕하세요? 문제풀이 대상 채권이 국고채가 아니라 BBB 신용등급의 위험채권입니다.
3년 만기국고채 수익을 6% + 신용스프레드 4% =10%=0.1 입니다. 감사합니다.
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