답변함
재무위험관리사 4주컷 교재 질문있습니다. (p466 p483)
1. p466에서
절대기준var와 평균기준var 에 대해서 설명해주셨는데
강의영상에 따르면
절대기준 var : v * (u - 신뢰수준 * 표준편차)
평균기준var : v * 신뢰수준 * 표준편차
라고 설명해주셨는데,
2. 483에서 이 공식대로 하면 답이 17(답은1번),18(답은2번)번 바뀌어서 도출됩니다.
어떤 것이 제대로된 공식인지 궁금합니다.
만약 1번의 공식이 정확한 공식이라면 p483의 답이 잘못된 것인지 여부도 알고싶습니다.
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댓글
이패스코리아입니다.
김종곤교수님께 내용 전달하였습니다.
조금만 기다려주세요.~
감사합니다.
아래는 김종곤교수님의 답변입니다.
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안녕하세요?
483페이지 문제는 표준편차가 주어지지 않고 최대 손실율이 주어져 있습니다. 최대손실율이 표준편차가 아닙니다. 최대손실율(일정 신뢰수준)자체가 절대기준 VaR과 같고, 평균으로부터 최대손실율까지의 거리가 평균기준 VaR입니다. 감사합니다.
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