답변함
Level2 quant test bank
1.테스트 뱅크 19번
왜 자유도가 16인지 궁금합니다.
2.테스트 뱅크 21번
Multicollinearity 가 있으면 F-statistics가 overstate된다고 배웠는데 왜 여기선 영향이 없다고 하나요?
3.테스트 뱅크 48번
DW statistic이 upper critical value 보다 높으면 negative correlation이 있다고 볼 수 있는거 아닌가요?
4.테스트 뱅크 107번
어느정도 돼야 p-value가 크다고 보는건지 궁금합니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
1. ==> 표본크기=20, 독립변수 개수=3, 자유도=n-k-1 이니까 16입니다.
2. ==> multicollinearity가 존재하면 F-stat이 크게 나오는 것이 아닙니다.
R^2이 높아 F-stat이 큰 경우에도 t-stat의 값은 작게 나오는 이상한 현상이 발생한다는 얘기입니다.
(책 68 참조)
3. ==> DW stat 검정에 대한 오해입니다. DW가 2 근처이면 no serial corr~입니다.
여기서 DW lower와 upper가 각각 1.59와 1.73입니다. 1.59이하면 positive serial corr이 존재하고 1.73 이상이면 positive serial corr이 존재하지 않습니다. 그런데 1.59와 1.73 사이이면 unconclusive, 즉 판정이 곤란하다 입니다.
관련 강의노트를 다시 보시기 바랍니다.
4. ==> "어느정도 돼야 p-value가 크다"?? 무엇을 질문하는지 모르겠습니다만,
귀무가설의 기각 여부는 p-value와 alpha와 비교하여, 전자가 크면 귀무가설을 채택합니다.
절편의 p-value는 0.97로 귀무가설을 채택합니다 (alpha는 아무리 커도 50%를 넘지 않습니다)
이상입니다.
감사합니다
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