공분산은 상관계수x자산1의 표준편차x자산2의 표준편차이니 0.4x0.0001x0.0004 아닌가요? 여기서 말하는 공분산은 어제의 공분산 입니다 주어진 문제에서 어제의 자산 1의 표준편차가 0.0001, 자산2의 표준편차가 0.0004, 상관계수가 0.4 라고 하였고 그러면 어제의 공분산은 세 수치를 곱한값 아닌가요? 어제의 공분산을 구해놓고 ewma방식으로 계산하면 오늘의 공분산이 나오는것 아닌가요? 78페이지에 나와있는 식을 봐도 어제의 공분산을 계산하는 식은 똑같이 나와있는것 같습니다.
댓글
이패스코리아입니다.
김종곤교수님께 내용 전달하였습니다.
조금만 기다려주세요.
감사합니다.!
아래는 강사님의 답변입니다.
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학습자님께서 구한 공분산은 일반적으로 구하는 공분산식이고
이 문제에서 공분산은 EWMA방식으로 구하셔야 합니다.
자세한 내용은 기본서3번(지금 질문주신 기본서입니다.) 77페이지와 78페이지를 참고하시기 바랍니다.!
감사합니다.
공분산은 상관계수x자산1의 표준편차x자산2의 표준편차이니
0.4x0.0001x0.0004 아닌가요?
여기서 말하는 공분산은 어제의 공분산 입니다
주어진 문제에서 어제의 자산 1의 표준편차가 0.0001, 자산2의 표준편차가 0.0004, 상관계수가 0.4 라고 하였고 그러면 어제의 공분산은 세 수치를 곱한값 아닌가요?
어제의 공분산을 구해놓고 ewma방식으로 계산하면 오늘의 공분산이 나오는것 아닌가요?
78페이지에 나와있는 식을 봐도 어제의 공분산을 계산하는 식은 똑같이 나와있는것 같습니다.
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