답변함
CFA lv2 Econ 김형진 교수님 질문드립니다 (슈웨이저 p.123 example)
안녕하세요 김형진 교수님
이콘 공부 중에 이해가 안되는 부분이 있어 질문 드립니다.
슈웨이저 교재 p123 에 Example: Valuing a forward contract prior to maturity 문제인데, 해설에
Hence, Yip would be selling CAD in exchange for AUD and, hence, going up the bid. 부분이 이해가 안갑니다!!!
Base currency를 팔 때 'up the bid'인건 알지만데, 문제에서 Yip이 long CAD 1 million을 한다고 했으면 CAD를 사기로 한거 아닌가요? 그럼 base currency를 파는게 아니고 사는거로 보아 ask price를 이용해 FPt를 구해야할 것 같은데 반대로 나와서 헷갈리네요 ㅠㅠ
강의에서 90일 후에 생기는 CAD를 30일 시점에 팔아버리는거라고 설명하셨는데 문제상에서 30일시점에 판다는 내용이 없는거 같아서요.. 이런 문제가 나왔을 때 그 시점에 대한 valuation만 하면 되는게 아니고 그 시점에 forward contract을 거래를 한다고 생각하면 되는걸까요?
답변 미리 감사드립니다!
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요.
문제에 나와있는데요.
문제를 다시 볼까요 " 90일짜리 선물계약 long CAD 1 million 을 1.05358 AUD/CAD . Thirty days after initiation(개시 이후 30일),"
이렇게 두번째 줄과 세번째 줄 사이에 " 개시 이후 30일" 이라고 나와 있는데요???
따라서 90일짜리 선물계약 후 30일이 지났으니 60일이 남은 시점인거죠.
결국 90일짜리 1 million CAD를 사는(long) 선물계약 후 30일 경과 즉 60일이 남은 시점에서 CAD를 판다(selling)면 어떻게 될까를
묻고 있는거죠.
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