답변함
lv2 Derivatives Quoted price
안녕하세요,
테스트뱅크 3번과 71번을 기준으로 질문 드리겠습니다.
AI를 계산할 때 3번의 경우, t=-30에서 출발해서 futures의 만기까지 120일을 기준으로 계산했습니다.
그러나 71번에서는 180일을 기준으로 252(0.7year)까지 72일로 계산됩니다.
이 차이가 AI는 만기일 기준, 마지막 쿠폰 지급일을 해야되기 때문에 발생하는 것인가요?
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
네. 맞습니다. AI는 마지막 이자지급일을 기준으로 계산합니다.
감사합니다.
김종곤
감사합니다!
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