답변함
CFA lv2 Quantative Multicollinearity 질문드립니다
Multicollinearity의 징후가 존재하면 SE는 overestimated 된 것이어서 낮춰야 하는데 그럼 F- statistic은 underestimated된 것 아닌가요? test bank 문제마다 해설이 다르던데 혹시 F- statistic 분모에 MeanSE 여서
F는 영향이 없는 것이 맞는 건가요? 답변해주시면 감사하겠습니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
질문에 감사드립니다.
Multicollinearity가 존재하면 개별 기울기계수의 se가 overestimated되어 기각되어야 할 Ho: 기울기계수=0가 채택됩니다.
그러나 Multicollinearity가 존재한다고 하여 기각되어야 할 Ho: 모든 기울기계수=0가 채택되는 경우는 거의 없습니다. 즉, F-stat에는 영향이 없습니다.
Multicollinearity의 징후로 높은 R^2, 높은 F-stat, 낮은 t-stat 아닙니까? "낮은 F-stat"이 아니거든요....
이사입니다.
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