답변함
part2 credit risk에서 모듈 22.2 관련 질문
안녕하세요!
다름이 아니라 모듈22.2를 본다면 책에서
This equation calculates the cumulative probability of default (cumulative PD),
which is an unconditional default probability.
라고 쓰여져 있는데 이 말은 cumulative probability of default와 unconditional default probability가 같단말인것인가요?
강의를 들을 때 marginal default probability가 unconditional default probability라고 들은 것 같은데 헷갈리는데 알려주시면 감사하겠습니다ㅠ
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댓글
안녕하세요?
Cummulative PD는 각 단위기간의 Marginal PD(=Unconditional PD)의 합과 같습니다.
감사합니다.
김종곤
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