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안녕하세요, Learning module2,3을 공부하던 중 질문드립니다.
- Joint Hypothesis를 계산 시에는, F-test를 사용하는데요, 이 때, F-value가 critical value보다 크면 귀무 가설을 기각합니다. 반면, Conditional heteroskedasticity를 확인 시에는, Breusch-Pagan test를 진행하며, P-value 값을 이용하는데, P-value가 alpha 값보다 작으면 귀무가설을 기각합니다.
귀무가설을 기각하는 위치가 서로 다른 점이 이해가 잘 안 되는데요, F-value와 critical value의 관계, P-value와 alpha의 관계와 위치에 대해서 보완 설명해주실 수 있으실지요? 여기서, Critical value와 alpha의 차이점은 무엇인지요?
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
답변이 늦어 죄송합니다.
F-value는 p-value와 동일한 개념입니다. 다만 전자는 F-분포에서 사용되고, 후자는 표준정규분포나 t-분포에서 사용될 뿐입니다.
검정을 하는 방법은 2가지 입니다.
(1) 검정통계량의 값과 critical value를 비교하는 방법과,
(2) p-value(F-value)와 alpha를 비교하는 방법입니다.
이 둘은 관계가 있습니다
검정통계량 값에 의해 p-value 값이 정해지고, alpha 값에 의해 critical value가 정해지기 때문입니다.
정확하게 이해하시려면, 그림을 명확히 그린 후, 검정통계량 값에 의해 p-value 값이 정해지는 것과, alpha 값에 의해 critical value가 정해지기 것을 그림으로 확인하시면 됩니다.
이상입니다..
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