답변함
CFA Lv 3 Derivative 김종곤 강사님께 질문드립니다.
강사님 덕분에 이해를 잘 하면서 따라가고 있는 중입니다.
질문 드려요!
슈웨저노트 derivatives에서 105 페이지의 Asset Allocation Using Derivatives 에서
각각의 선물 계약수가 계산 후에 소수점으로 나올 경우, 답으로 쓰게 될 number of futures contract은
소수점 올림 or 내림 or 반올림 어떻게 답을 쓰는 게 맞나요?
큰 상관이 없는 걸까요~?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
Rounding(반올림)하시면 됩니다.
감사합니다.
김종곤
계산 과정은 정확히 맞았으나,
German stocks에 대한 # of contract은 692.46이 나와서, 693으로 판단했고
FI에 대한 숫자는 930.51이 나와서, (강사님께서 풀이해주신 방법으로 계산해오고 있습니다.)= 931로 썼으나, 답안에는 930으로 표기 하다보니, 살짝 혼란스럽습니다! 크게 문제가 되진 않겠지요?
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