답변함
AFPK 핵심문제집 모듈 2 투자설계 챕터3 9번, 18번 문제 문의
안녕하세요. AFPK 모듈2 (투자설계-김종희강사님)수강하고 있는 학생입니다.
챕터3 강의에서 이해가 안가는 부분이 있는데, 제가 잘못 이해하고 있는건지 오류인지 문의드립니다.
1. 144페이지 9번 문제 보기1번,2번은 맞는 지문, 3번은 틀린 지문인 것은 이해했습니다.
보기4번 "주식C는 주식A와 주식 B의 움직임과 서로 상반된 움직임을 보이지만" 이라는 문구가 맞는 문구인가요?
주식A랑 B,C는 서로 공분산이 마이너스니까 상반된 움직임을 보이고,
B와C는 공분산이 양수니까 같은 방향이라고 하면 "주식A는 주식B와 주식C와 상반된 움직임을 보이지만" 이
맞는 말 아닌가요? 제가 이해를 잘못한건지 확인 요청드립니다.
2. 149페이지 18번 문제에서 보기4번 "주식A의 체계적위험의 영향으로 상승한 상승폭은 1.6%이다."
문구에서 1.6%가 아니라 2.6% 이거나, 아니면 "주식B의 체계적위험의 영향으로 상승한 상승폭은 1.6%이다."가
맞는 말인 것 같은데, 이 부분도 확인 요청드립니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요!
문의주신 내용 선생님께 확인하여 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
기다려 주셔서 감사합니다.
아래 선생님 답변 전해드립니다.
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1. 144P 9번문제
보기 4번은 공분산을 확인해서 문구 그대로 해석하시면 됩니다.
주식C와 비교해서 A는 –이므로 반대로 움직이고, B는 +이므로 같은 방향으로 움직입니다.
그런 의미에서 주식C와 비교해 볼 때 A와 C의 움직임은 상반된다는 것을 말하며, 이는 주식A와 B간의 공분산인 –0.16으로도 확인이 가능합니다.
그리고 공분산의 숫자의 의미는 없는 것이므로 어느정도 밀접한가 또는 민감한가 등의 크기는 확인할 수 없으며, 이러한 크기가 의미를 갖기 위해서는 상관계수를 이용해야 알 수 있는 것입니다.
그러므로 4번 보기도 맞는 문장입니다.
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2. 149p 18번
4번 보기의 주식A의 체계적위험의 영향으로 인한 상승폭은 2%에 베타 1.3을 고려하면 2.6%가 맞습니다.
4번 보기가 일부 오류가 있는 것일 확인했습니다.
다음과 같이 수정해 주시기 바랍니다.
4번 보기 : 주식B의 체계적위험의 영향으로 상승폭은 1.6%이다.
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