답변함
level 3 fixed income 69p, 127p
안녕하세요, 2022년 버전 교재 질문드립니다.
1. 69p swap carry
마지막에서 2번째 문단에 25bp 감소 시 PV 계산 과정에서 PMT=0.03/2라고 되어 있는데, 0.03은 어디서 나온 것인가요? 저는 쿠폰이 3%니까 3/2=1.5가 되어야 한다고 생각했습니다.
2. 127p의 rolldown price appreciation 질문드립니다. 저는 10년물에서 9.5년물이 되었을 때 가격은 N=19, I/Y= 2.3/2, PMT=2.4/2, FV=100으로 놓고 구한 PV=100.8490일 것이라고 생각했는데, 이 방법이 아니라 interpolation을 사용해야 하는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요,
1. 0.03 = 3%, 쿠폰을 의미합니다
2. 시험장에서 Roll down 문제가 나오면 말씀주신 방식으로 푸는 것이 맞습니다
감사합니다
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