예정됨
lv2 fixed income 커리큘럼북 김종곤 강사님 질문드립니다.
598페이지 16번 문제에서 미래 이자율 변동성이 20%일때 해설지를 보니, 금리 tree 전개 방법을 모르겠습니다.
수업시간에 배우기론, 한쪽 forward rate가 주어지면 다른쪽은 변동성을 통해 구할수 있고, tree전개시 개수가 홀수면 가운데것은 forward rate 와 일치하지만 짝수개면 아니었던 것 같아요.
date0에서 -0.25%가 date1에 2개로 갈라질때 forward rate 구하는 계산식이 따로 있나요? 해설집엔 별도 설명이 없어 문의드립니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
이 문제에서 IR Tree를 직접 그릴 수는 없습니다. IR Tree는 문제에서 주어지고 이를 기반으로 문제를 풀어야 합니다.
감사합니다.
김종곤
선생님, 문제에서 IR Tree가 안주어졌고, IR Tree 없으면 답을 도출할 수 없게 되어있습니다.
그럼 이 문제는 잘못 출제한 것인가요?
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