답변함
economics level2 슈웨이저 김형진 강사님 질문
슈웨이저 mark to market 질문입니다.
선생님께서 이거 질문이 많이 나온다고 하셨는데 역시나 이해가 잘 되지 않습니다.
가장 근본적인 질문인데 문제이서 forward contract long CAD 1million against AUD를 했는데 왜 CAD를 딜러가 사나요? Yew Mun Yip가 Forward CAD 를 LONG했으니 딜러는 파는게 맞지 않나요? 헷갈려서 문의드립니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요.
90일짜리 선물계약에서는 long(buy)했으므로 1 million CAD를 딜러가 파는 상황인데
90일 만기가 되기 전 60일이 남은 시점에서 역으로 선물거래를 시도하는 상황인거죠.
즉, Yew Mun Yip은 60일 후에 생길 1 million CAD를 다시 파는 상황이므로 딜러가
사는 가격으로 평가하는 것이죠.
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